PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с NQCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAYMX с NQCRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAYMX (Oakmark Fund Advisor Class) and NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, OAYMX returned 9.54%/yr vs 14.01%/yr for NQCRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OAYMX charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for NQCRX.

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и NQCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAYMX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у NQCRX с доходностью 16.99%.

OAYMX

1 день
1.66%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.38%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

NQCRX

1 день
1.24%
1 месяц
0.46%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.37%
1 год
38.72%
3 года*
23.14%
5 лет*
14.01%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAYMX и NQCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-0.60%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		16.99%22.44%17.74%13.76%-1.07%25.38%-0.27%47.63%-15.47%15.46%

Correlation

The correlation between OAYMX and NQCRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.91

The correlation between OAYMX and NQCRX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

Nuveen Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKWXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKGXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKEXOAYMX с OAKBX
Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с MADVXNQCRX с GABNQCRX с NELIXNQCRX с FGINX

Доходность на риск

OAYMX vs. NQCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c NQCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXNQCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
3.15

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
4.34

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

6.44

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

24.01

-19.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. NQCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NQCRX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и NQCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXNQCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.15

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и NQCRX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки NQCRX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и NQCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAYMXNQCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-57.85%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.07%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-17.21%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-17.61%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

0.00%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-10.01%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.62%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и NQCRX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) составляет 3.62%, в то время как у Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAYMXNQCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.82%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.54%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.41%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

15.61%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.93%

+1.59%

Сравнение комиссий OAYMX и NQCRX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NQCRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и NQCRX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности NQCRX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.24%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.13%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAYMX and NQCRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQCRX has higher volatility (3.82%) compared to OAYMX (3.62%). In terms of maximum drawdown, OAYMX dropped -40.09% vs NQCRX's -57.85%.

NQCRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAYMX и NQCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор