Сравнение OANCX с MWIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).
OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OANCX и MWIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANCX и MWIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 0.02% | 7.05% | 3.19% | 6.12% | -11.36% | 0.49% | 5.11% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | -0.48% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.
OANCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
MWIGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANCX и MWIGX
OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Доходность на риск
OANCX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
OANCX
MWIGX
Сравнение OANCX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANCX | MWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.07 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.24 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.14 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANCX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OANCX и MWIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANCX и MWIGX
Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности MWIGX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 4.94% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 3.39% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок OANCX и MWIGX
Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и MWIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANCX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -18.32% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.35% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -18.32% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.73% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.54% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.65% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANCX и MWIGX
Oakmark Bond Fund (OANCX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что OANCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANCX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.26% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.04% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.48% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.91% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.78% | -0.08% |