Сравнение OANCX с AAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Ancora Income Fund (AAIIX).
OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OANCX и AAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANCX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 0.02% | 7.05% | 3.19% | 6.12% | -11.36% | 0.49% | 5.11% |
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%.
OANCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANCX и AAIIX
OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Доходность на риск
OANCX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
OANCX
AAIIX
Сравнение OANCX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANCX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.66 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.91 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.68 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 2.19 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANCX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.66 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.00 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между OANCX и AAIIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANCX и AAIIX
Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 4.94% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок OANCX и AAIIX
Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и AAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANCX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -98.01% | +82.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -4.78% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -98.01% | +82.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -97.84% | +96.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -11.71% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.48% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANCX и AAIIX
Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund (OANCX) составляет 1.50%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что OANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANCX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.82% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 3.27% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 5.60% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2,091.17% | -2,086.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 1,478.49% | -1,473.79% |