Сравнение OAMZ.DE с ECAT
OAMZ.DE (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - OAMZ.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past year, OAMZ.DE returned -2.15% vs 23.88% for ECAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. OAMZ.DE charges 0.55%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности OAMZ.DE и ECAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OAMZ.DE торгуется в EUR, в то время как ECAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OAMZ.DE показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 15.66%.
OAMZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAMZ.DE и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OAMZ.DE IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | -5.56% | -6.86% | 2.38% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 15.66% | 2.79% | -2.41% |
Correlation
The correlation between OAMZ.DE and ECAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAMZ.DE vs. ECAT — Ранг доходности на риск
OAMZ.DE
ECAT
Сравнение OAMZ.DE c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (OAMZ.DE) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAMZ.DE | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.24 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 7.56 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAMZ.DE и ECAT
Максимальная просадка OAMZ.DE за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки ECAT в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAMZ.DE и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAMZ.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -22.99% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -10.71% | -21.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | 0.00% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -6.54% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 3.17% | +13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAMZ.DE и ECAT
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (OAMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что OAMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAMZ.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 3.82% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 10.63% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 13.97% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 16.54% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 16.54% | +18.40% |
Сравнение комиссий OAMZ.DE и ECAT
OAMZ.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAMZ.DE и ECAT
Дивидендная доходность OAMZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что меньше доходности ECAT в 21.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.81% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
OAMZ.DE IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | 16.15% | 14.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAMZ.DE and ECAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OAMZ.DE и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор