PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKCX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKCX с CRMVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKCX (Oakmark Bond Fund Investor Class) and CRMVX (Potomac Managed Volatility Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, OAKCX returned 4.87%/yr vs 4.23%/yr for CRMVX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. OAKCX charges 0.74%/yr vs 1.62%/yr for CRMVX.

Доходность

Сравнение доходности OAKCX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKCX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 1.81%.

OAKCX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.49%
3 года*
4.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRMVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.89%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKCX и CRMVX

2026 (YTD)2025202420232022
OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class		0.57%6.85%2.90%5.91%-9.75%
CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund		1.81%4.91%1.22%0.25%8.85%

Correlation

The correlation between OAKCX and CRMVX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.25

The correlation between OAKCX and CRMVX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund Investor Class

Potomac Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с OAKCX:
OAKCX с BWDTXOAKCX с OAKGXOAKCX с OAKMXOAKCX с OAKEXOAKCX с OAZMXOAKCX с OAKBXOAKCX с LFLIX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с CBRDXCRMVX с DBLCRMVX с CADUXCRMVX с ANGLXCRMVX с BWDTX

Доходность на риск

OAKCX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKCX
Ранг доходности на риск OAKCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKCX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKCXCRMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.93

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.73

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.83

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

14.75

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKCX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKCX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKCX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKCXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.00

+0.24

Просадки

Сравнение просадок OAKCX и CRMVX

Максимальная просадка OAKCX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKCX и CRMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKCXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-97.39%

+84.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.62%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-97.39%

+91.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-97.11%

+95.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-24.35%

+19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.53%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKCX и CRMVX

Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKCXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.30%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.97%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

4.06%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

1,597.76%

-1,592.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

1,467.52%

-1,462.16%

Сравнение комиссий OAKCX и CRMVX

OAKCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKCX и CRMVX

Дивидендная доходность OAKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности CRMVX в 5.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund		5.65%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%
OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class		4.60%3.57%4.37%3.62%2.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAKCX and CRMVX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMVX has higher volatility (1.30%) compared to OAKCX (1.24%). In terms of maximum drawdown, OAKCX dropped -13.38% vs CRMVX's -97.39%.

CRMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKCX и CRMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор