PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с OASC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAEM с OASC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - OAEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Oneascent, while OASC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past year, OAEM returned 62.43% vs 36.18% for OASC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.69%/yr for OASC.

Доходность

Сравнение доходности OAEM и OASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у OASC с доходностью 16.43%.

OAEM

1 день
-1.10%
1 месяц
7.11%
С начала года
36.06%
6 месяцев
43.08%
1 год
62.43%
3 года*
21.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

OASC

1 день
-0.70%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.43%
6 месяцев
17.89%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAEM и OASC

2026 (YTD)20252024
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		36.06%26.67%0.74%
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		16.43%8.91%10.35%

Correlation

The correlation between OAEM and OASC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.55

The correlation between OAEM and OASC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAEM и OASC

Секторы
OAEM
OASC

Технологии

41.6%
25.1%

Промышленность

15.7%
11.3%

Финансовые услуги

15.3%
23.4%

Сырьевые материалы

7.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.0%
11.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.3%

Энергетика

2.7%
3.6%

Здравоохранение

-

12.6%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

OAEM
41.6%
OASC
25.1%

Промышленность

OAEM
15.7%
OASC
11.3%

Финансовые услуги

OAEM
15.3%
OASC
23.4%

Сырьевые материалы

OAEM
7.9%
OASC
5.3%

Потребительский циклический сектор

OAEM
6.0%
OASC
11.5%

Коммунальные услуги

OAEM
4.8%
OASC
2.2%

Потребительский защитный сектор

OAEM
3.3%
OASC
1.6%

Коммуникационные услуги

OAEM
2.8%
OASC
1.3%

Энергетика

OAEM
2.7%
OASC
3.6%

Здравоохранение

OAEM

-

OASC
12.6%

Недвижимость

OAEM

-

OASC
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с CGNGOAEM с DIEM
Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OAIMOASC с OALCOASC с OSCVOASC с FESMOASC с DESOASC с CSB

Доходность на риск

OAEM vs. OASC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c OASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMOASCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.02

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.91

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.74

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

15.82

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. OASC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа OASC равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и OASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMOASCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.90

+0.23

Просадки

Сравнение просадок OAEM и OASC

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки OASC в -27.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и OASC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAEMOASCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-27.00%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-7.67%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.70%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-6.06%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.29%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и OASC

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAEMOASCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.13%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

12.22%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

18.04%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

20.95%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

20.95%

-1.40%

Сравнение комиссий OAEM и OASC

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OASC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и OASC

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности OASC в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.46%0.53%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAEM and OASC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAEM has higher volatility (8.12%) compared to OASC (5.13%). In terms of maximum drawdown, OAEM dropped -17.05% vs OASC's -27.00%.

On 1-year performance, OAEM leads with 62.43% vs 36.18% for OASC. On fees, OASC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OASC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OAEM has performed better with a 62.43% return vs 36.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OASC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

OAEM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.46% for OASC.

OAEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while OASC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.69% for OASC.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAEM и OASC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор