PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с ALTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NZUS tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Index while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 13.86%/yr for ALTL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.90%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.42%
1 год
20.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и ALTL

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-8.68%

Correlation

The correlation between NZUS and ALTL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.66

The correlation between NZUS and ALTL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZUS и ALTL

Секторы
NZUS
ALTL

Технологии

45.3%
4.6%

Финансовые услуги

11.9%
16.6%

Недвижимость

10.5%
14.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.7%

Здравоохранение

7.8%
6.8%

Промышленность

2.1%
10.2%

Коммунальные услуги

1.6%
26.8%

Энергетика

0.8%
0.9%

Сырьевые материалы

0.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.8%

Технологии

NZUS
45.3%
ALTL
4.6%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
ALTL
16.6%

Недвижимость

NZUS
10.5%
ALTL
14.8%

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
ALTL
0.8%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
ALTL
5.7%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
ALTL
6.8%

Промышленность

NZUS
2.1%
ALTL
10.2%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
ALTL
26.8%

Энергетика

NZUS
0.8%
ALTL
0.9%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
ALTL
2.0%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

ALTL
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

NZUS vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.51

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.29

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.60

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

16.35

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.51

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NZUS и ALTL

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-31.91%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.79%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-21.21%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.66%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-11.58%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.75%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и ALTL

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 2.83%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

7.26%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.97%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

18.05%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

18.38%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

20.09%

-1.48%

Сравнение комиссий NZUS и ALTL

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и ALTL

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ALTL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and ALTL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs ALTL's -31.91%.

On 3-year performance, NZUS leads with 20.11% vs 13.86% for ALTL. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NZUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NZUS has performed better with a 20.11% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор