PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZF с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NZF с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NZF и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZF и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		0.35%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%4.15%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

NZF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.42%
3 года*
8.17%
5 лет*
0.52%
10 лет*
3.84%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с TLTNZF с ELFTXNZF с SPYNZF с MQYNZF с NVGNZF с VTEB
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий NZF и APUSX

NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.

NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Доходность на риск

NZF vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZF c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZFAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.83

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

10.29

-9.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

5.18

-4.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

15.80

-14.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

57.18

-53.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZF vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZF на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZF и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZFAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.83

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.60

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.40

-1.03

Корреляция

Корреляция между NZF и APUSX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZF и APUSX

Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.70%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NZF и APUSX

Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NZFAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.55%

-1.64%

-46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-0.20%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-1.45%

-35.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.10%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-0.30%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.06%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NZF и APUSX

Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZFAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

0.10%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

0.53%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

1.09%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

1.24%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

1.14%

+11.89%