Сравнение NYM с FMUN
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYM charges 0.27%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности NYM и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FMUN с доходностью 1.62%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.62% | 0.53% |
Correlation
The correlation between NYM and FMUN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. FMUN — Ранг доходности на риск
NYM
FMUN
Сравнение NYM c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и FMUN
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -3.21% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.73% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.81% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 3.11% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 4.05% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 4.05% | -2.00% |
Сравнение комиссий NYM и FMUN
NYM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и FMUN
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and FMUN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for NYM.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.73% for NYM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Fidelity. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для NYM и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор