Сравнение NYF с MMMA
NYF (iShares New York Muni Bond ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. NYF is passively managed, while MMMA is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NYF charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности NYF и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
NYF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.72%
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYF и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.92% | 0.26% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between NYF and MMMA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYF vs. MMMA — Ранг доходности на риск
NYF
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NYF c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYF | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYF и MMMA
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYF | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -2.79% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.55% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYF | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 4.01% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.01% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 4.01% | +0.47% |
Сравнение комиссий NYF и MMMA
NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и MMMA
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
NYF and MMMA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYF is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
NYF has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: iShares and NYLI. Their fees differ too: 0.25% for NYF and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для NYF и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор