Сравнение NXTI с CSHP
NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. NXTI is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, NXTI returned 14.41% vs 3.94% for CSHP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTI показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
NXTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTI и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 5.40% | 16.73% | 8.76% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between NXTI and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between NXTI and CSHP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTI vs. CSHP — Ранг доходности на риск
NXTI
CSHP
Сравнение NXTI c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTI | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 6.46 | -5.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 65.45 | -64.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 381.67 | -378.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTI и CSHP
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTI | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -0.08% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -0.06% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.04% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -0.00% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 0.01% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и CSHP
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTI | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 0.16% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 0.27% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 0.36% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 0.41% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 0.41% | +16.75% |
Сравнение комиссий NXTI и CSHP
NXTI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и CSHP
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.59% | 0.62% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
NXTI and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTI has higher volatility (5.69%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, NXTI leads with 14.41% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 14.41% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NXTI.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.59% for NXTI.
NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTI и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор