PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с WTAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both Technology Equities funds - NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index while WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NXTG returned 32.64%/yr vs 35.82%/yr for WTAI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 43.67%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 53.91%.

NXTG

1 день
-3.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
43.67%
6 месяцев
43.68%
1 год
65.86%
3 года*
32.64%
5 лет*
17.55%
10 лет*
17.41%

WTAI

1 день
-7.24%
1 месяц
7.76%
С начала года
53.91%
6 месяцев
53.20%
1 год
96.79%
3 года*
35.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		43.67%28.46%12.85%28.74%-24.70%1.95%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		53.91%34.83%6.53%46.32%-42.27%-1.93%

Correlation

The correlation between NXTG and WTAI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between NXTG and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и WTAI

Секторы
NXTG
WTAI

Технологии

71.2%
71.6%

Коммуникационные услуги

18.1%
7.2%

Недвижимость

6.2%

-

Промышленность

4.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

0.4%
8.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

NXTG
71.2%
WTAI
71.6%

Коммуникационные услуги

NXTG
18.1%
WTAI
7.2%

Недвижимость

NXTG
6.2%
WTAI

-

Промышленность

NXTG
4.2%
WTAI
5.6%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
WTAI
8.3%

Сырьевые материалы

NXTG

-

WTAI

-

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

WTAI
0.4%

Энергетика

NXTG

-

WTAI

-

Финансовые услуги

NXTG

-

WTAI
3.8%

Здравоохранение

NXTG

-

WTAI

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

WTAI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

NXTG vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTGWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.98

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.33

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

6.31

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.26

19.19

+2.07

NXTG vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTAI равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG и WTAI

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-45.96%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-15.42%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-31.83%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.24%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-19.68%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.06%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и WTAI

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 12.89%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

18.24%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

27.67%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

32.63%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

31.77%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

31.77%

-12.66%

Сравнение комиссий NXTG и WTAI

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и WTAI

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности WTAI в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.19%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.17%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and WTAI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (18.24%) compared to NXTG (12.89%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs WTAI's -45.96%.

On 3-year performance, WTAI leads with 35.82% vs 32.64% for NXTG. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 35.82% return vs 32.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.17% for WTAI.

NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.45% for WTAI.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор