Сравнение NXTG с TRUT
NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. NXTG is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности NXTG и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTG показывает доходность 51.79%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
NXTG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 17.41%
- С начала года
- 51.79%
- 6 месяцев
- 52.46%
- 1 год
- 78.10%
- 3 года*
- 35.00%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 17.57%
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTG и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 51.79% | 9.88% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between NXTG and TRUT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG vs. TRUT — Ранг доходности на риск
NXTG
TRUT
Сравнение NXTG c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTG | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.25 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок NXTG и TRUT
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -18.55% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -2.83% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -5.16% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 21.54% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 21.54% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.54% | -2.66% |
Сравнение комиссий NXTG и TRUT
NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и TRUT
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.13% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTG and TRUT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.
NXTG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для NXTG и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор