Сравнение NXTG.L с VPAC.L
NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NXTG.L returned 8.92%/yr vs 4.29%/yr for VPAC.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности NXTG.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXTG.L торгуется в GBp, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXTG.L показывает доходность 33.02%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.
NXTG.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- 6 месяцев
- 28.75%
- С начала года
- 33.02%
- 1 год
- 48.28%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 6.30%
VPAC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTG.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 33.02% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -5.52% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 3.01% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.04% | 4.62% | 1.73% | 12.68% | -2.79% |
Correlation
The correlation between NXTG.L and VPAC.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.01 |
The correlation between NXTG.L and VPAC.L shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
NXTG.L
VPAC.L
Сравнение NXTG.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.27 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 3.30 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG.L и VPAC.L
Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -26.87% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -4.94% | -20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -9.34% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -15.98% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -1.48% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -4.54% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 1.90% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG.L и VPAC.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что NXTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 1.91% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 5.14% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 6.72% | +40.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 8.70% | +34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 12.35% | +20.46% |
Сравнение комиссий NXTG.L и VPAC.L
NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG.L и VPAC.L
Ни NXTG.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NXTG.L and VPAC.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPAC.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPAC.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
NXTG.L is categorized as Technology Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор