Сравнение NXTG.L с IITU.L
NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - NXTG.L tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG.L returned 6.55%/yr vs 24.81%/yr for IITU.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности NXTG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTG.L показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции NXTG.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 6.55% против 24.81% соответственно.
NXTG.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 34.45%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 6.55%
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам NXTG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.45% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -27.67% | 22.13% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between NXTG.L and IITU.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.48 |
Over the past year, NXTG.L and IITU.L have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
NXTG.L
IITU.L
Сравнение NXTG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.61 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 3.87 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG.L и IITU.L
Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -41.09% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -16.76% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -28.03% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -28.03% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.94% | -28.03% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -9.99% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -8.10% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 6.99% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG.L и IITU.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 7.02% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.21% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 16.49% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 21.44% | +25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 26.39% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 23.71% | +9.09% |
Сравнение комиссий NXTG.L и IITU.L
NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG.L и IITU.L
Ни NXTG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NXTG.L and IITU.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор