Сравнение NXF.TO с ZEO.TO
NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds. NXF.TO is actively managed, while ZEO.TO is passively managed. Over the past 10 years, NXF.TO returned 8.23%/yr vs 10.67%/yr for ZEO.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXF.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXF.TO показывает доходность 32.43%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 37.72%. За последние 10 лет акции NXF.TO уступали акциям ZEO.TO по среднегодовой доходности: 8.23% против 10.67% соответственно.
NXF.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 32.43%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 8.23%
ZEO.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 37.72%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 25.42%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам NXF.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 32.43% | 9.19% | -4.66% | 6.48% | 43.93% | 40.64% | -35.30% | 6.23% | -9.27% | 3.08% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 37.72% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
Correlation
The correlation between NXF.TO and ZEO.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between NXF.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NXF.TO и ZEO.TO
Секторы
NXF.TO
ZEO.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NXF.TO
ZEO.TO
Сырьевые материалы
NXF.TO
-
ZEO.TO
-
Коммуникационные услуги
NXF.TO
-
ZEO.TO
-
Потребительский циклический сектор
NXF.TO
-
ZEO.TO
-
Потребительский защитный сектор
NXF.TO
-
ZEO.TO
-
Финансовые услуги
NXF.TO
-
ZEO.TO
-
Здравоохранение
NXF.TO
-
ZEO.TO
-
Промышленность
NXF.TO
-
ZEO.TO
-
Недвижимость
NXF.TO
-
ZEO.TO
-
Технологии
NXF.TO
-
ZEO.TO
-
Коммунальные услуги
NXF.TO
-
ZEO.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXF.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
NXF.TO
ZEO.TO
Сравнение NXF.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXF.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 5.34 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 17.25 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXF.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.39 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.00 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NXF.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка NXF.TO за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXF.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXF.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -77.71% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.54% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -17.62% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -22.59% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.25% | -72.03% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.93% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -21.98% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.95% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXF.TO и ZEO.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что NXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXF.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.99% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 14.57% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 16.92% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.17% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 27.27% | -1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXF.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности ZEO.TO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.04% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.48% | 11.23% | 7.83% | 9.38% | 6.50% | 8.24% | 8.05% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.59% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
NXF.TO and ZEO.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для NXF.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор