Сравнение NWSA с WLY
NWSA (News Corporation) and WLY (John Wiley & Sons) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NWSA in Broadcasting, WLY in Publishing. Over the past 3 years, NWSA returned 11.25%/yr vs 17.09%/yr for WLY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWSA и WLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWSA показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у WLY с доходностью 45.91%.
NWSA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 9.81%
WLY
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 45.91%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWSA и WLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NWSA News Corporation | -3.00% | -4.48% | 13.03% | 36.41% | -17.36% |
WLY John Wiley & Sons | 45.91% | -27.22% | 42.19% | -17.53% | -22.85% |
Correlation
The correlation between NWSA and WLY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between NWSA and WLY shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWSA:
$14.17B
WLY:
$2.36B
NWSA:
$2.97
WLY:
$4.15
NWSA:
8.50
WLY:
10.66
NWSA:
0.08
WLY:
0.09
NWSA:
1.59
WLY:
1.41
NWSA:
1.65
WLY:
0.91
NWSA:
$9.03B
WLY:
$1.68B
NWSA:
$3.15B
WLY:
$1.25B
NWSA:
$951.00M
WLY:
$258.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWSA vs. WLY — Ранг доходности на риск
NWSA
WLY
Сравнение NWSA c WLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWSA) и John Wiley & Sons (WLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWSA | WLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.20 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.37 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWSA и WLY
Максимальная просадка NWSA за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки WLY в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWSA и WLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWSA | WLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -43.95% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -34.42% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.81% | -43.27% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -11.94% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -22.68% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 18.26% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWSA и WLY
Текущая волатильность для News Corporation (NWSA) составляет 7.99%, в то время как у John Wiley & Sons (WLY) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что NWSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWSA | WLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 9.28% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 24.27% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 33.97% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 34.51% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 34.51% | -5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWSA и WLY
Дивидендная доходность NWSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности WLY в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSA News Corporation | 0.79% | 0.77% | 0.73% | 0.81% | 1.10% | 0.90% | 1.11% | 1.41% | 1.76% | 1.23% | 1.75% | 0.75% |
WLY John Wiley & Sons | 3.21% | 4.63% | 3.22% | 4.40% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWSA и WLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели News Corporation и John Wiley & Sons. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NWSA and WLY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLY has higher volatility (9.28%) compared to NWSA (7.99%). In terms of maximum drawdown, NWSA dropped -51.91% vs WLY's -43.95%.
WLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWSA и WLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор