Сравнение NWOSX с NDMAX
NWOSX (Nationwide Destination 2050 Fund) and NDMAX (Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - NWOSX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while NDMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWOSX returned 10.04%/yr vs 9.02%/yr for NDMAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NWOSX charges 0.38%/yr vs 0.52%/yr for NDMAX.
Доходность
Сравнение доходности NWOSX и NDMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NWOSX показывает доходность 10.86%, а NDMAX немного ниже – 10.34%. За последние 10 лет акции NWOSX превзошли акции NDMAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.02% соответственно.
NWOSX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.04%
NDMAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам NWOSX и NDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWOSX Nationwide Destination 2050 Fund | 10.86% | 19.12% | 12.86% | 19.96% | -18.85% | 16.69% | 13.70% | 20.56% | -8.99% | 17.09% |
NDMAX Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund | 10.34% | 15.92% | 12.14% | 18.16% | -17.78% | 14.69% | 12.86% | 19.67% | -8.68% | 15.70% |
Correlation
The correlation between NWOSX and NDMAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between NWOSX and NDMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWOSX vs. NDMAX — Ранг доходности на риск
NWOSX
NDMAX
Сравнение NWOSX c NDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2050 Fund (NWOSX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWOSX | NDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.02 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 12.94 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWOSX | NDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NWOSX и NDMAX
Максимальная просадка NWOSX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки NDMAX в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWOSX и NDMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWOSX | NDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -47.85% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -7.75% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -13.33% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -27.51% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -33.00% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.28% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -8.18% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.80% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWOSX и NDMAX
Nationwide Destination 2050 Fund (NWOSX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что NWOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWOSX | NDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.17% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 8.33% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 10.28% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 13.65% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.48% | +1.80% |
Сравнение комиссий NWOSX и NDMAX
NWOSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NDMAX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWOSX и NDMAX
Дивидендная доходность NWOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности NDMAX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDMAX Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund | 8.45% | 9.28% | 16.19% | 6.30% | 3.88% | 5.83% | 5.68% | 8.26% | 14.63% | 10.61% | 8.26% | 7.82% |
NWOSX Nationwide Destination 2050 Fund | 8.28% | 9.15% | 14.74% | 5.41% | 2.70% | 8.89% | 6.64% | 7.16% | 10.70% | 4.85% | 7.38% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NWOSX and NDMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NWOSX has higher volatility (3.45%) compared to NDMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, NWOSX dropped -55.99% vs NDMAX's -47.85%.
NDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWOSX и NDMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор