PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWMSX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWMSX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

NWMSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NWMSX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWMSX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		-1.70%17.51%11.63%18.59%-18.29%15.03%13.50%4.41%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, NWMSX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

NWMSX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.65%
1 год
15.50%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.88%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с NWMSX:
NWMSX с ETVNWMSX с GBIAXNWMSX с GIIAXNWMSX с GMXAXNWMSX с LTFIXNWMSX с NWHVXNWMSX с FFGZX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий NWMSX и FRQKX

NWMSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

NWMSX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWMSX
Ранг доходности на риск NWMSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWMSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWMSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWMSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWMSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWMSX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWMSXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.73

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.42

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.37

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

9.37

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWMSX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWMSX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWMSX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWMSXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.70

-0.37

Корреляция

Корреляция между NWMSX и FRQKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWMSX и FRQKX

Дивидендная доходность NWMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.88%8.66%14.65%6.81%2.49%9.45%6.28%7.29%11.84%1.98%8.03%5.32%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWMSX и FRQKX

Максимальная просадка NWMSX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWMSX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWMSXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-16.97%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-3.42%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-16.97%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.45%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.95%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.86%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NWMSX и FRQKX

Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что NWMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWMSXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.14%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

2.96%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

4.67%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

5.53%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

5.77%

+9.38%