PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции NWKDX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.11% соответственно.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between NWKDX and RYWCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.91

The correlation between NWKDX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

NWKDX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.53

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.31

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.30

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

10.78

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.53

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и RYWCX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-60.64%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-8.49%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-26.39%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-40.28%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-54.65%

+19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-1.78%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-13.45%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.60%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и RYWCX

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.62%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.27%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.30%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

22.86%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

24.72%

-3.55%

Сравнение комиссий NWKDX и RYWCX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и RYWCX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and RYWCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to RYWCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор