PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с NWXHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and NWXHX (Nationwide Amundi Strategic Income Fund) are both mutual funds - NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while NWXHX is a Multisector Bonds fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 6.81%/yr for NWXHX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NWKDX charges 0.94%/yr vs 0.61%/yr for NWXHX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции NWKDX превзошли акции NWXHX по среднегодовой доходности: 9.18% против 6.81% соответственно.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

NWXHX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.01%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.61%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		2.19%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%

Correlation

The correlation between NWKDX and NWXHX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с VWEAXNWXHX с PYLDNWXHX с DHEAXNWXHX с MSTMXNWXHX с JMUIXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODX

Доходность на риск

NWKDX vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXNWXHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
6.14

-6.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
11.47

-11.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

3.07

-2.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

17.60

-17.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

63.36

-63.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

6.14

-6.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.79

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.54

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.59

-1.17

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и NWXHX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и NWXHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-22.96%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-0.41%

-13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-1.99%

-22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-5.52%

-27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-22.96%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-0.10%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-1.04%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

0.11%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и NWXHX

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

0.46%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

0.85%

+11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

1.16%

+15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

3.70%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

4.43%

+16.74%

Сравнение комиссий NWKDX и NWXHX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и NWXHX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности NWXHX в 5.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.57%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and NWXHX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to NWXHX (0.46%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs NWXHX's -22.96%.

NWXHX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и NWXHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор