Сравнение NWKDX с NWHVX
NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 8.82%/yr for NWHVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.
Доходность
Сравнение доходности NWKDX и NWHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWKDX имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции NWHVX немного отстают с 8.82%.
NWKDX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 9.18%
NWHVX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- -8.23%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам NWKDX и NWHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 1.34% | -8.35% | 13.47% | 19.56% | -24.48% | 12.47% | 32.69% | 28.33% | -0.89% | 22.21% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.90% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
Correlation
The correlation between NWKDX and NWHVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between NWKDX and NWHVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWKDX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск
NWKDX
NWHVX
Сравнение NWKDX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWKDX | NWHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.46 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.03 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWKDX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.57 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NWKDX и NWHVX
Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и NWHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWKDX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -37.12% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -17.82% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -19.80% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -37.12% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -37.12% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -12.11% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -7.83% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 7.97% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWKDX и NWHVX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWKDX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.98% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 11.40% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 14.45% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.87% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.68% | +1.49% |
Сравнение комиссий NWKDX и NWHVX
NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWKDX и NWHVX
Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности NWHVX в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.20% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 2.59% | 2.62% | 3.31% | 0.71% | 1.80% | 8.46% | 0.45% | 2.12% | 6.11% | 4.65% | 0.16% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
NWKDX and NWHVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to NWHVX (3.98%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs NWHVX's -37.12%.
NWKDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWKDX и NWHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор