PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с GMRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 10.52%/yr for GMRAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции NWKDX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.52% соответственно.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

GMRAX

1 день
-1.32%
1 месяц
1.77%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.71%
1 год
38.94%
3 года*
17.19%
5 лет*
5.62%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		16.80%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Correlation

The correlation between NWKDX and GMRAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.91

The correlation between NWKDX and GMRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWHVXGMRAX с GBIAX

Доходность на риск

NWKDX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXGMRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.02

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.82

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.50

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

12.40

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GMRAX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.02

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и GMRAX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и GMRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-59.36%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-11.06%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-27.67%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-32.00%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-41.78%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-1.45%

-13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-12.59%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.12%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) составляет 5.16%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.74%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.60%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.20%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

22.64%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.55%

-2.38%

Сравнение комиссий NWKDX и GMRAX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и GMRAX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности GMRAX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.13%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and GMRAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMRAX has higher volatility (5.74%) compared to NWKDX (5.16%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs GMRAX's -59.36%.

GMRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и GMRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор