PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWJCX с JAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWJCX с JAMFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) and JAMFX (Jacob Internet Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, NWJCX returned 19.93%/yr vs 9.10%/yr for JAMFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWJCX charges 0.65%/yr vs 2.02%/yr for JAMFX.

Доходность

Сравнение доходности NWJCX и JAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWJCX показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у JAMFX с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции NWJCX превзошли акции JAMFX по среднегодовой доходности: 19.93% против 9.10% соответственно.

NWJCX

1 день
-3.50%
1 месяц
3.42%
С начала года
24.40%
6 месяцев
22.35%
1 год
40.46%
3 года*
29.19%
5 лет*
16.29%
10 лет*
19.93%

JAMFX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-18.84%
6 месяцев
-20.54%
1 год
-13.97%
3 года*
7.33%
5 лет*
-12.88%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWJCX и JAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		24.40%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%31.31%
JAMFX
Jacob Internet Fund		-18.84%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%

Correlation

The correlation between NWJCX and JAMFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.75

The correlation between NWJCX and JAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Jacob Internet Fund

Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с FSPGXNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FNCMX
Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с JSCGXJAMFX с JMIGXJAMFX с QQQJAMFX с ICTEXJAMFX с FELIXJAMFX с ALTEXJAMFX с ARKVX

Доходность на риск

NWJCX vs. JAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWJCX c JAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWJCXJAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.38

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-0.33

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.96

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

-0.29

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

-0.53

+16.30

NWJCX vs. JAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWJCX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа JAMFX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWJCX и JAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWJCX и JAMFX

Максимальная просадка NWJCX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки JAMFX в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJCX и JAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWJCXJAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-96.46%

+65.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-40.83%

+30.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-40.83%

+19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-70.01%

+38.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-70.50%

+39.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-54.76%

+51.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-63.97%

+58.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

22.10%

-19.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NWJCX и JAMFX

Текущая волатильность для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) составляет 10.01%, в то время как у Jacob Internet Fund (JAMFX) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что NWJCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWJCXJAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

11.91%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

24.31%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

31.30%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

37.90%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

33.36%

-11.74%

Сравнение комиссий NWJCX и JAMFX

NWJCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JAMFX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWJCX и JAMFX

Дивидендная доходность NWJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности JAMFX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		3.03%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		3.45%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%

Часто задаваемые вопросы

NWJCX and JAMFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAMFX has higher volatility (11.91%) compared to NWJCX (10.01%). In terms of maximum drawdown, NWJCX dropped -31.31% vs JAMFX's -96.46%.

NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWJCX и JAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор