PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWISX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWISX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NWISX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWISX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		-1.41%14.63%8.73%15.11%-16.85%11.16%12.13%17.47%-7.35%13.67%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, NWISX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

NWISX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
12.07%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.93%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2030 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с NWISX:
NWISX с DGRONWISX с GIIAXNWISX с FFGZXNWISX с FRQKXNWISX с FRHMXNWISX с GBIAXNWISX с GMXAX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий NWISX и PDDDX

NWISX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund

Доходность на риск

NWISX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWISX
Ранг доходности на риск NWISX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWISX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWISX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWISX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWISX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWISX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWISX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWISXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.03

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.83

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

8.88

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWISX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWISX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWISX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWISXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.78

-0.42

Корреляция

Корреляция между NWISX и PDDDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWISX и PDDDX

Дивидендная доходность NWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		7.66%7.48%13.04%7.29%3.01%9.66%5.40%6.21%11.67%7.96%7.01%5.09%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWISX и PDDDX

Максимальная просадка NWISX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWISX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWISXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-18.88%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-5.29%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-16.64%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-2.60%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-3.06%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.09%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NWISX и PDDDX

Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что NWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWISXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.43%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

3.72%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

6.65%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

13.75%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

11.45%

+0.44%