Сравнение NWHVX с SSMHX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWHVX returned 9.06%/yr vs 12.34%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.34% соответственно.
NWHVX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 9.06%
SSMHX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам NWHVX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -4.30% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 14.63% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between NWHVX and SSMHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between NWHVX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
NWHVX
SSMHX
Сравнение NWHVX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.72 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.82 | -10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и SSMHX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -41.61% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -10.03% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -30.38% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -34.84% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -41.61% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -0.48% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.10% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 2.78% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и SSMHX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 4.92%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.00% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 13.15% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 17.53% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 22.51% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 22.40% | -2.73% |
Сравнение комиссий NWHVX и SSMHX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и SSMHX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности SSMHX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.32% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and SSMHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSMHX has higher volatility (6.00%) compared to NWHVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs SSMHX's -41.61%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор