PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NWHVX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHVX с SSMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.75%/yr vs 11.70%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 8.75% против 11.70% соответственно.

NWHVX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
-6.04%
С начала года
-2.52%
1 год
-6.97%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.51%
10 лет*
8.75%

SSMHX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.19%
С начала года
15.27%
1 год
24.35%
3 года*
15.86%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHVX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-2.52%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.27%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between NWHVX and SSMHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.87

The correlation between NWHVX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с NADCXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с MUIGXNWHVX с GMRAXNWHVX с NDAAX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с PRBLXSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

NWHVX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWHVXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.46

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.10

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.54

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

9.10

-9.87

NWHVX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и SSMHX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHVXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-41.61%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-10.03%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-30.38%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-34.84%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-41.61%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-2.24%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-9.06%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

2.80%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и SSMHX

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеют волатильность 3.77% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHVXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.94%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.15%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

17.48%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

22.50%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

22.36%

-2.72%

Сравнение комиссий NWHVX и SSMHX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и SSMHX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SSMHX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.17%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.18%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

NWHVX and SSMHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (3.94%) compared to NWHVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHVX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор