PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHVX с NWKDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHVX с NWKDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHVX returned 9.06%/yr vs 9.86%/yr for NWKDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и NWKDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у NWKDX с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям NWKDX по среднегодовой доходности: 9.06% против 9.86% соответственно.

NWHVX

1 день
1.59%
1 месяц
0.39%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-5.79%
1 год
-8.74%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.35%
10 лет*
9.06%

NWKDX

1 день
2.15%
1 месяц
3.33%
С начала года
5.81%
6 месяцев
3.59%
1 год
3.64%
3 года*
6.10%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHVX и NWKDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-4.30%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		5.81%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%

Correlation

The correlation between NWHVX and NWKDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.90

The correlation between NWHVX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с NADCXNWHVX с MUIGXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с NDAAXNWHVX с GMRAX
Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BIASXNWKDX с BUFOX

Доходность на риск

NWHVX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWHVXNWKDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.13

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
0.32

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.17

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.44

-1.58

NWHVX vs. NWKDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NWKDX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и NWKDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и NWKDX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и NWKDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHVXNWKDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-34.81%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-13.64%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-24.68%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-32.66%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-34.81%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-11.32%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-8.82%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

5.12%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и NWKDX

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеют волатильность 4.92% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHVXNWKDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.02%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

12.89%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

17.41%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

20.60%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.17%

-1.50%

Сравнение комиссий NWHVX и NWKDX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NWKDX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и NWKDX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности NWKDX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.32%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.48%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

NWHVX and NWKDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.02%) compared to NWHVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs NWKDX's -34.81%.

NWKDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHVX и NWKDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор