PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHVX с NWKDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHVX с NWKDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.80%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и NWKDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у NWKDX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWHVX имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции NWKDX немного впереди с 9.18%.

NWHVX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.77%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-8.76%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.47%
10 лет*
8.80%

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHVX и NWKDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-3.46%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%

Correlation

The correlation between NWHVX and NWKDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.90

The correlation between NWHVX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с NDAAXNWHVX с GMRAXNWHVX с MUIGXNWHVX с NADCX
Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX

Доходность на риск

NWHVX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHVXNWKDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.17

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-0.13

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.99

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.21

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.57

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHVX vs. NWKDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NWKDX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и NWKDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHVXNWKDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.17

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и NWKDX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и NWKDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHVXNWKDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-34.81%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-13.64%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-24.68%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-32.66%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-34.81%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-15.07%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.81%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.05%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и NWKDX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 3.97%, в то время как у Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHVXNWKDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.16%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.35%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

17.15%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

20.55%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.17%

-1.49%

Сравнение комиссий NWHVX и NWKDX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NWKDX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и NWKDX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности NWKDX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.25%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

NWHVX and NWKDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to NWHVX (3.97%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs NWKDX's -34.81%.

NWKDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHVX и NWKDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор