PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с GMRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции GMRAX по среднегодовой доходности: 17.70% против 9.36% соответственно.

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NDMAXNWHQX с NADCXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с GBIAX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GBIAXGMRAX с GMXAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX

Сравнение комиссий NWHQX и GMRAX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NWHQX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXGMRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.08

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.63

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.76

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

6.58

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GMRAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.08

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.42

Корреляция

Корреляция между NWHQX и GMRAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и GMRAX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности GMRAX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и GMRAX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-59.36%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-13.93%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-32.00%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-41.78%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-8.00%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-12.67%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.74%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и GMRAX

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.52%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

14.55%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

23.32%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

22.66%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

23.50%

+1.60%