PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHQX с GMRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NWHQX is a Technology Equities fund managed by Nationwide, while GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHQX returned 21.44%/yr vs 10.52%/yr for GMRAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWHQX charges 0.92%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у GMRAX с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции GMRAX по среднегодовой доходности: 21.44% против 10.52% соответственно.

NWHQX

1 день
-1.28%
1 месяц
16.82%
С начала года
23.43%
6 месяцев
23.36%
1 год
40.29%
3 года*
30.78%
5 лет*
16.17%
10 лет*
21.44%

GMRAX

1 день
-1.32%
1 месяц
1.77%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.71%
1 год
38.94%
3 года*
17.19%
5 лет*
5.62%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHQX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		23.43%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		16.80%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Correlation

The correlation between NWHQX and GMRAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.74

The correlation between NWHQX and GMRAX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с NADCXNWHQX с JLGMXNWHQX с NDMAXNWHQX с GBIAXNWHQX с NWXVXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWHVXGMRAX с NWXEX

Доходность на риск

NWHQX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXGMRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.02

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.82

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.50

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

12.40

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMRAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.31

+0.51

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и GMRAX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и GMRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHQXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-59.36%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-11.06%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

-27.67%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-32.00%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-41.78%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.45%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-12.59%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

3.12%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и GMRAX

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеют волатильность 5.99% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHQXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.74%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

13.60%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

19.20%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

22.64%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

23.55%

+1.66%

Сравнение комиссий NWHQX и GMRAX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и GMRAX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности GMRAX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.13%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		9.49%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%

Часто задаваемые вопросы

NWHQX and GMRAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHQX has higher volatility (5.99%) compared to GMRAX (5.74%). In terms of maximum drawdown, NWHQX dropped -42.61% vs GMRAX's -59.36%.

GMRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHQX и GMRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор