PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWFFX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWFFX с DRESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWFFX (American Funds New World Fund Class F-1) and DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, NWFFX returned 10.93%/yr vs 11.45%/yr for DRESX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWFFX charges 0.96%/yr vs 1.24%/yr for DRESX.

Доходность

Сравнение доходности NWFFX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund Class F-1 (NWFFX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWFFX показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 19.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWFFX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции DRESX немного впереди с 11.45%.

NWFFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.65%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.98%
1 год
34.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
6.63%
10 лет*
10.93%

DRESX

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.51%
С начала года
19.28%
6 месяцев
21.41%
1 год
40.79%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWFFX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWFFX
American Funds New World Fund Class F-1		16.55%28.17%6.46%15.80%-22.08%4.69%24.81%27.54%-12.34%32.56%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		19.28%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Correlation

The correlation between NWFFX and DRESX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

0.73

The correlation between NWFFX and DRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund Class F-1

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWFFX:
NWFFX с RERGXNWFFX с AWSHXNWFFX с RGAGXNWFFX с FQEMXNWFFX с LCSMXNWFFX с FPADXNWFFX с AMCPX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с EITEXDRESX с DFETXDRESX с DRIOXDRESX с DSMDXDRESX с BADEXDRESX с EMPTX

Доходность на риск

NWFFX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWFFX
Ранг доходности на риск NWFFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWFFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWFFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWFFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWFFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWFFX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund Class F-1 (NWFFX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWFFXDRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.68

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.64

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.06

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

13.31

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWFFX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWFFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWFFX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWFFXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NWFFX и DRESX

Максимальная просадка NWFFX за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWFFX и DRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWFFXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.72%

-33.38%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-10.16%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-17.65%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-25.88%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-33.38%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.91%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-9.90%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NWFFX и DRESX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund Class F-1 (NWFFX) составляет 5.56%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что NWFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWFFXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.07%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.05%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.38%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.71%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.90%

+0.24%

Сравнение комиссий NWFFX и DRESX

NWFFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWFFX и DRESX

Дивидендная доходность NWFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DRESX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		1.88%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWFFX
American Funds New World Fund Class F-1		4.93%5.75%3.70%2.48%0.88%6.95%0.10%3.70%2.22%1.92%0.93%0.65%

Часто задаваемые вопросы

NWFFX and DRESX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRESX has higher volatility (6.07%) compared to NWFFX (5.56%). In terms of maximum drawdown, NWFFX dropped -56.72% vs DRESX's -33.38%.

DRESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWFFX и DRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор