PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с GIIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с GIIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и GIIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и GIIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у GIIAX с доходностью 0.48%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Nationwide International Index Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с GBIAXGIIAX с MUIGXGIIAX с GRISXGIIAX с NDMAXGIIAX с NADCX

Сравнение комиссий NWAUX и GIIAX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GIIAX в 0.71%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
GIIAX
Nationwide International Index Fund

Доходность на риск

NWAUX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXGIIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.42

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.86

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.86

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

7.02

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. GIIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GIIAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и GIIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXGIIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.42

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.21

+0.62

Корреляция

Корреляция между NWAUX и GIIAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и GIIAX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности GIIAX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и GIIAX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и GIIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXGIIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-61.28%

+40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.21%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-29.61%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.58%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-16.15%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.97%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и GIIAX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у Nationwide International Index Fund (GIIAX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXGIIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

7.19%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

10.45%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

15.71%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.49%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.29%

-0.25%