Сравнение NVYY с NTSD
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVYY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 4.37% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between NVYY and NTSD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. NTSD — Ранг доходности на риск
NVYY
NTSD
Сравнение NVYY c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVYY | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 5.46 | -3.94 |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и NTSD
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -5.20% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -0.04% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.83% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 24.10% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.10% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.10% | -0.04% |
Сравнение комиссий NVYY и NTSD
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и NTSD
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.42%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 146.42% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and NTSD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 146.42%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор