PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVYY с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVYY и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVYY показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.


NVYY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.98%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.99%
1 год
31.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVYY и IBIC


Correlation

The correlation between NVYY and IBIC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

NVYY vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVYY c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVYYIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.24

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

17.27

-15.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

67.45

-62.63

NVYY vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVYY на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVYY и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVYYIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

5.05

-3.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

3.49

-2.01

Просадки

Сравнение просадок NVYY и IBIC

Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVYYIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-0.90%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-0.26%

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-0.13%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-0.10%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

0.07%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NVYY и IBIC

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что NVYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVYYIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

0.33%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

0.67%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

0.90%

+23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

1.58%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

1.58%

+22.52%

Сравнение комиссий NVYY и IBIC

NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVYY и IBIC

Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 147.62%, что больше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
147.62%75.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVYY and IBIC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVYY has higher volatility (4.65%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, NVYY leads with 31.22% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 31.22% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.

NVYY has the higher dividend yield at 147.62%, compared with 3.59% for IBIC.

NVYY is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVYY и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор