Сравнение NVTX с HUTG
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVTX is actively managed, while HUTG is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NVTX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for HUTG.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и HUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTG
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 122.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и HUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 384.05% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 163.16% |
Correlation
The correlation between NVTX and HUTG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVTX c HUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVTX | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 5.05 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NVTX и HUTG
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и HUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -66.30% | -22.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -8.45% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -26.62% | -33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и HUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 266.18% | 219.64% | +46.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 266.18% | 219.64% | +46.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 266.18% | 219.64% | +46.54% |
Сравнение комиссий NVTX и HUTG
NVTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и HUTG
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как HUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and HUTG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for HUTG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 0.75% for HUTG.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и HUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор