PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVLIX с FWIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVLIX с FWIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) and FWIAX (Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund) are both mutual funds - NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen, while FWIAX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NVLIX returned 17.65%/yr vs 2.09%/yr for FWIAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NVLIX charges 0.83%/yr vs 0.84%/yr for FWIAX.

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и FWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у FWIAX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции FWIAX по среднегодовой доходности: 17.65% против 2.09% соответственно.

NVLIX

1 день
-1.07%
1 месяц
7.02%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.43%
1 год
19.53%
3 года*
23.10%
5 лет*
13.33%
10 лет*
17.65%

FWIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.88%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVLIX и FWIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		8.35%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%
FWIAX
Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund		1.66%4.11%1.72%5.26%-9.59%4.28%3.63%7.75%1.82%5.13%

Correlation

The correlation between NVLIX and FWIAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2009 г.

-0.07

The correlation between NVLIX and FWIAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с SPYNVLIX с FDGRXNVLIX с AMAGXNVLIX с PRSCXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGX
Часто сравнивают с FWIAX:
FWIAX с JQCFWIAX с AFBFWIAX с TFCYXFWIAX с DFSMXFWIAX с MIYFWIAX с BATVXFWIAX с APUSX

Доходность на риск

NVLIX vs. FWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FWIAX
Ранг доходности на риск FWIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c FWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVLIXFWIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.70

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.55

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.69

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.29

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

10.27

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. FWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FWIAX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и FWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVLIXFWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.70

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.97

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и FWIAX

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки FWIAX в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и FWIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVLIXFWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-15.05%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-2.52%

-16.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-10.67%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-15.05%

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

-15.05%

-24.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.08%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-2.27%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

0.80%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и FWIAX

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund (FWIAX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVLIXFWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.06%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

2.02%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

3.07%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

5.37%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

4.82%

+17.22%

Сравнение комиссий NVLIX и FWIAX

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FWIAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и FWIAX

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.72%, что больше доходности FWIAX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWIAX
Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund		3.39%3.66%3.28%3.30%3.32%2.91%2.79%3.03%3.21%3.17%3.50%3.59%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		20.72%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Часто задаваемые вопросы

NVLIX and FWIAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVLIX has higher volatility (3.80%) compared to FWIAX (1.06%). In terms of maximum drawdown, NVLIX dropped -39.57% vs FWIAX's -15.05%.

FWIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVLIX и FWIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор