PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVHE.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - NVHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, NVHE.TO returned 28.30% vs 6.60% for HBIL-U.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVHE.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

NVHE.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
12.69%
С начала года
14.77%
1 год
28.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.86%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		14.77%31.47%20.39%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%0.03%4.69%

Correlation

The correlation between NVHE.TO and HBIL-U.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с AMHE.TONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с TBIL.TONVHE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

NVHE.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVHE.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.42

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.03

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

4.19

-0.85

NVHE.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVHE.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-6.68%

-34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-4.01%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-2.20%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-2.26%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

1.58%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и HBIL-U.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVHE.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.88%

1.82%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.16%

3.60%

+25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

4.68%

+32.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.78%

5.85%

+42.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.78%

5.85%

+42.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.74%

ПозицияTTM20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.74%7.37%2.40%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		22.68%21.62%7.29%

Часто задаваемые вопросы

NVHE.TO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVHE.TO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVHE.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор