Сравнение NVDI.L с LITE
NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) is Options Trading fund actively managed by Leverage Shares, while LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock. Over the past year, NVDI.L returned 19.03% vs 957.89% for LITE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDI.L и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDI.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 134.31%.
NVDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 134.31%
- 6 месяцев
- 160.60%
- 1 год
- 957.89%
- 3 года*
- 158.34%
- 5 лет*
- 60.17%
- 10 лет*
- 42.59%
Сравнение доходности по годам NVDI.L и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | -0.43% | 16.65% | -7.10% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 134.31% | 339.06% | 53.19% |
Correlation
The correlation between NVDI.L and LITE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDI.L vs. LITE — Ранг доходности на риск
NVDI.L
LITE
Сравнение NVDI.L c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDI.L | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.72 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 33.72 | -32.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 129.97 | -127.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDI.L | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 11.28 | -10.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NVDI.L и LITE
Максимальная просадка NVDI.L за все время составила -31.39%, что меньше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDI.L и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDI.L | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.39% | -66.89% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -28.70% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -17.99% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -23.16% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 7.43% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDI.L и LITE
Текущая волатильность для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) составляет 10.09%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 31.43%. Это указывает на то, что NVDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDI.L | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 31.43% | -21.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 69.38% | -49.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 85.82% | -53.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 59.76% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 56.52% | -17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDI.L и LITE
Дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 20.63% | 32.04% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
NVDI.L and LITE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDI.L и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор