PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с SMGB.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs 37.14%/yr for SMGB.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 86.62%.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-8.83%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

SMGB.L

1 день
5.42%
1 месяц
14.37%
С начала года
86.62%
6 месяцев
90.03%
1 год
164.81%
3 года*
58.63%
5 лет*
37.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и SMGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%0.96%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		86.62%49.26%24.21%74.92%-35.50%43.10%2.03%

Correlation

The correlation between NVDA and SMGB.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.55

The correlation between NVDA and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L

Доходность на риск

NVDA vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDASMGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
4.78

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
5.04

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.64

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

11.25

-9.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

40.27

-35.33

NVDA vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SMGB.L равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и SMGB.L

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SMGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDASMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-45.92%

-43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-14.18%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-36.85%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-45.92%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-1.60%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-11.30%

-24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

3.97%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и SMGB.L

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDASMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

14.22%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

26.95%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

33.36%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

32.39%

+19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

32.05%

+17.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и SMGB.L

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and SMGB.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и SMGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор