PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с SHELL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с SHELL.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and SHELL.AS (Shell plc) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while SHELL.AS operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 10.93%/yr for SHELL.AS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и SHELL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Shell plc (SHELL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как SHELL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHELL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у SHELL.AS с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SHELL.AS по среднегодовой доходности: 68.47% против 10.93% соответственно.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

SHELL.AS

1 день
-1.24%
1 месяц
3.36%
С начала года
19.38%
6 месяцев
19.59%
1 год
32.14%
3 года*
19.25%
5 лет*
21.47%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и SHELL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
SHELL.AS
Shell plc		19.38%23.41%-1.32%20.79%33.63%28.06%-36.25%6.41%-6.75%30.28%

Correlation

The correlation between NVDA and SHELL.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.17

The correlation between NVDA and SHELL.AS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Shell plc

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с SHELL.AS:
SHELL.AS с BPSHELL.AS с TTESHELL.AS с XOMSHELL.AS с SPYSHELL.AS с TTE.PASHELL.AS с TOT.TOSHELL.AS с HEIA.AS

Доходность на риск

NVDA vs. SHELL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c SHELL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Shell plc (SHELL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDASHELL.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.54

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.03

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.01

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

8.24

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. SHELL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHELL.AS равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и SHELL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDASHELL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.82

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.37

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.21

+0.42

Просадки

Сравнение просадок NVDA и SHELL.AS

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SHELL.AS в -64.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SHELL.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDASHELL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-64.86%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-10.88%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-20.43%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-25.10%

-41.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-64.86%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-7.83%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-16.74%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.99%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и SHELL.AS

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Shell plc (SHELL.AS) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHELL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDASHELL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

6.77%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

17.92%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

21.26%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

25.67%

+26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

29.05%

+20.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и SHELL.AS

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SHELL.AS в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SHELL.AS
Shell plc		3.41%4.01%4.18%3.84%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и SHELL.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVDA значения в USD, SHELL.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NVDA and SHELL.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и SHELL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор