PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 17.48%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 67.95% против 17.48% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

NOVO-B.CO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-10.16%
1 год
-43.11%
3 года*
6.35%
5 лет*
19.09%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between NVDA and NOVO-B.CO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

NVDA vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDANOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.78

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.92

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.80

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-1.20

+6.14

NVDA vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и NOVO-B.CO

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDANOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-74.86%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-54.48%

+34.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-74.86%

+37.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-74.86%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-74.86%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-68.31%

+55.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-12.38%

-23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

36.72%

-28.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и NOVO-B.CO

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDANOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

11.96%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

40.68%

-14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

55.68%

-20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

58.92%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

45.48%

+4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVDA значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

NVDA and NOVO-B.CO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор