Сравнение NVA.AX с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Minerals Limited (NVA.AX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NVA.AX и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVA.AX и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVA.AX Nova Minerals Limited | -11.39% | 113.51% | 2.78% | -47.06% | -41.13% | -27.81% | 263.64% | 109.52% | -54.35% | 228.57% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 2.88% | 70.15% | 5.06% | 21.60% | 20.61% | 42.84% | 5.77% | 15.23% | -18.93% | 11.94% |
Разные валюты инструментов
NVA.AX торгуется в AUD, в то время как XME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XME были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVA.AX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции NVA.AX уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 6.58% против 21.06% соответственно.
NVA.AX
- 1 день
- 8.53%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 150.00%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- 6.58%
XME
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 79.96%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVA.AX vs. XME — Ранг доходности на риск
NVA.AX
XME
Сравнение NVA.AX c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Minerals Limited (NVA.AX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVA.AX | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.53 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.01 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.26 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 9.19 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVA.AX | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.53 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.93 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.73 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.16 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NVA.AX и XME составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVA.AX и XME
NVA.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVA.AX Nova Minerals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок NVA.AX и XME
Максимальная просадка NVA.AX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XME в -80.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVA.AX и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVA.AX | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -85.89% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.22% | -22.60% | -41.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.16% | -37.27% | -55.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.22% | -61.69% | -32.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -16.34% | -83.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.03% | -44.44% | -41.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 7.94% | +23.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVA.AX и XME
Nova Minerals Limited (NVA.AX) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что NVA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVA.AX | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 9.60% | +19.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.60% | 25.16% | +98.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.83% | 31.82% | +119.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.81% | 27.96% | +78.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.29% | 29.06% | +90.23% |