Сравнение NUVBX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
NUVBX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 нояб. 1976 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NUVBX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUVBX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUVBX Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund | -0.27% | 4.83% | 1.98% | 5.89% | -7.92% | 1.99% | 4.47% | 7.44% | 1.63% | 6.26% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -1.40% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NUVBX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции NUVBX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 2.31% против 9.43% соответственно.
NUVBX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.31%
NELIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUVBX и NELIX
NUVBX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
NUVBX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
NUVBX
NELIX
Сравнение NUVBX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUVBX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.76 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 7.69 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUVBX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.69 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NUVBX и NELIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUVBX и NELIX
Дивидендная доходность NUVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности NELIX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUVBX Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund | 3.40% | 3.31% | 3.22% | 2.81% | 2.60% | 2.18% | 2.55% | 3.06% | 3.02% | 2.97% | 3.15% | 2.97% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.86% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUVBX и NELIX
Максимальная просадка NUVBX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUVBX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUVBX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -28.72% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -6.31% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -19.30% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -28.72% | +16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.42% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.75% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.04% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUVBX и NELIX
Текущая волатильность для Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) составляет 1.21%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что NUVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUVBX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 4.18% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 7.64% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 13.68% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 12.70% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 13.73% | -10.15% |