Сравнение NUMG с CSHP
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. NUMG is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, NUMG returned -4.50% vs 3.95% for CSHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.85%.
NUMG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMG и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -5.14% | 0.78% | 11.52% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.85% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between NUMG and CSHP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between NUMG and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. CSHP — Ранг доходности на риск
NUMG
CSHP
Сравнение NUMG c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMG | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 6.17 | -5.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 49.32 | -49.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 340.22 | -340.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMG и CSHP
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -0.08% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -0.08% | -19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -0.02% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -0.00% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 0.01% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и CSHP
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 0.17% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 0.27% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 0.36% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 0.41% | +22.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 0.41% | +21.45% |
Сравнение комиссий NUMG и CSHP
NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и CSHP
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (6.32%) compared to CSHP (0.17%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.95% vs -4.50% for NUMG. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.95% return vs -4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.91 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор