PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с NWLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULG с NWLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG).

NULG и NWLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NULG и NWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULG и NWLG

2026 (YTD)20252024202320222021
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		-6.02%14.07%23.75%42.71%-28.43%6.23%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.99%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у NWLG с доходностью -10.99%.

NULG

1 день
1.07%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
16.64%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с IMCGNULG с VUGNULG с VOONULG с NUMGNULG с NULVNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с SPYNWLG с DGRONWLG с EMNTNWLG с VFTAX

Сравнение комиссий NULG и NWLG

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NWLG в 0.64%.

NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

NULG vs. NWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c NWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGNWLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.48

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.85

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.61

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

1.99

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. NWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа NWLG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и NWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGNWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.29

+0.49

Корреляция

Корреляция между NULG и NWLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и NWLG

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как NWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.12%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULG и NWLG

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки NWLG в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и NWLG.

Загрузка...

Показатели просадок

NULGNWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-39.89%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-19.14%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-15.21%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-12.67%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

5.88%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и NWLG

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) имеют волатильность 7.14% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULGNWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.03%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

12.91%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

22.93%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

22.73%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

22.73%

-1.27%