PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKL.DE с ZPDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKL.DE с ZPDS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) and ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NUKL.DE is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while ZPDS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Consumer Staples Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUKL.DE returned 41.91%/yr vs 4.36%/yr for ZPDS.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NUKL.DE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for ZPDS.DE.

Доходность

Сравнение доходности NUKL.DE и ZPDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKL.DE показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у ZPDS.DE с доходностью 7.50%.

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-5.22%
С начала года
11.67%
6 месяцев
4.25%
1 год
49.71%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDS.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.00%
3 года*
4.36%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKL.DE и ZPDS.DE

2026 (YTD)202520242023
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%24.46%
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		7.50%-8.90%20.38%-1.86%

Correlation

The correlation between NUKL.DE and ZPDS.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

-0.02

The correlation between NUKL.DE and ZPDS.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO
Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с ^SIXRZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с SPYDZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с 6TVL.DEZPDS.DE с WELW.DEZPDS.DE с VJPU.L

Доходность на риск

NUKL.DE vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKL.DE c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKL.DEZPDS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.03

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.15

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.05

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

0.10

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKL.DE vs. ZPDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKL.DE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ZPDS.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKL.DE и ZPDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKL.DEZPDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.03

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.48

+0.62

Просадки

Сравнение просадок NUKL.DE и ZPDS.DE

Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки ZPDS.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и ZPDS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKL.DEZPDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-23.29%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-8.74%

-18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

-15.44%

-22.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-7.67%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-6.14%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

4.27%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKL.DE и ZPDS.DE

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что NUKL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKL.DEZPDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

6.04%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

11.46%

+17.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

14.02%

+27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.24%

13.37%

+20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

13.98%

+20.26%

Сравнение комиссий NUKL.DE и ZPDS.DE

NUKL.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZPDS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKL.DE и ZPDS.DE

Ни NUKL.DE, ни ZPDS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NUKL.DE and ZPDS.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for NUKL.DE.

NUKL.DE is categorized as Energy Equities, while ZPDS.DE is Consumer Staples Equities. NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for NUKL.DE and 0.15% for ZPDS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и ZPDS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор