PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKL.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKL.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - NUKL.DE tracks the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure while ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUKL.DE returned 41.91%/yr vs 14.16%/yr for ZPDE.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NUKL.DE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности NUKL.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKL.DE показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%.

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-5.22%
С начала года
11.67%
6 месяцев
4.25%
1 год
49.71%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKL.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%24.46%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-3.59%

Correlation

The correlation between NUKL.DE and ZPDE.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.18

The correlation between NUKL.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

NUKL.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKL.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKL.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.83

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.29

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.54

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

8.09

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKL.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKL.DE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKL.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKL.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.26

+0.84

Просадки

Сравнение просадок NUKL.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKL.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-65.58%

+28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-17.16%

-9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

-26.97%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-8.87%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-17.28%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

5.40%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKL.DE и ZPDE.DE

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что NUKL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKL.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

7.53%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

20.35%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

23.96%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.24%

26.90%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

28.89%

+5.35%

Сравнение комиссий NUKL.DE и ZPDE.DE

NUKL.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKL.DE и ZPDE.DE

Ни NUKL.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NUKL.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for NUKL.DE.

NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for NUKL.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор