Сравнение NTSI с NDOW
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and NDOW (Anydrus Advantage ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, NTSI returned 20.27% vs 16.28% for NDOW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NTSI charges 0.26%/yr vs 2.15%/yr for NDOW.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и NDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у NDOW с доходностью 6.06%.
NTSI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
NDOW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSI и NDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 6.38% | 30.37% | -2.74% |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 6.06% | 14.80% | -1.85% |
Correlation
The correlation between NTSI and NDOW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г. | 0.81 |
The correlation between NTSI and NDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. NDOW — Ранг доходности на риск
NTSI
NDOW
Сравнение NTSI c NDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Anydrus Advantage ETF (NDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSI | NDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.28 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.05 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSI и NDOW
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки NDOW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и NDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | NDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -8.76% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -7.17% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.68% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -1.41% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.80% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и NDOW
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Anydrus Advantage ETF (NDOW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | NDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.47% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 8.35% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 9.66% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 9.12% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 9.12% | +6.57% |
Сравнение комиссий NTSI и NDOW
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NDOW в 2.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и NDOW
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности NDOW в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDOW Anydrus Advantage ETF | 1.17% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.53% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and NDOW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSI has higher volatility (5.19%) compared to NDOW (4.47%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs NDOW's -8.76%.
On 1-year performance, NTSI leads with 20.27% vs 16.28% for NDOW. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NDOW has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSI has performed better with a 20.27% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 2.15% for NDOW.
NTSI has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.17% for NDOW.
They also come from different issuers: WisdomTree and Anydrus Capital. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 2.15% for NDOW.
NDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и NDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор