PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSG.DE с XSOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSG.DE с XSOE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) and XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index, while XSOE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Both are passively managed. Over the past year, NTSG.DE returned 23.31% vs 44.24% for XSOE.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSG.DE charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности NTSG.DE и XSOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSG.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у XSOE.DE с доходностью 24.95%.

NTSG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSOE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.43%
С начала года
24.95%
6 месяцев
26.76%
1 год
44.24%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSG.DE и XSOE.DE

2026 (YTD)20252024
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		10.38%8.14%0.64%
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.95%16.93%-0.94%

Correlation

The correlation between NTSG.DE and XSOE.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.62

The correlation between NTSG.DE and XSOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с VTNTSG.DE с SPYNTSG.DE с WTI2.DENTSG.DE с ACWINTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с WQTM.DE
Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с WTD8.DEXSOE.DE с AW12.DE

Доходность на риск

NTSG.DE vs. XSOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSG.DE c XSOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTSG.DEXSOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.31

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.08

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.10

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

14.49

-1.34

NTSG.DE vs. XSOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSG.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSG.DE и XSOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTSG.DE и XSOE.DE

Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки XSOE.DE в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и XSOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSG.DEXSOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-27.69%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-10.85%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-4.37%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-12.79%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.06%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSG.DE и XSOE.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 3.28%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSG.DEXSOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

8.15%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

16.57%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

19.24%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.50%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

17.50%

-3.23%

Сравнение комиссий NTSG.DE и XSOE.DE

NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSOE.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSG.DE и XSOE.DE

Ни NTSG.DE, ни XSOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NTSG.DE and XSOE.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

NTSG.DE is categorized as Global Allocation, while XSOE.DE is Emerging Markets Equities. NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index, while XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Their fees differ too: 0.25% for NTSG.DE and 0.32% for XSOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSG.DE и XSOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор