Сравнение NTSG.DE с XMWJ.DE
NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) and XMWJ.DE (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both exchange-traded funds - NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index, while XMWJ.DE is a Metals fund tracking the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past year, NTSG.DE returned 23.31% vs 53.32% for XMWJ.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NTSG.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for XMWJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности NTSG.DE и XMWJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSG.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у XMWJ.DE с доходностью 53.32%.
NTSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMWJ.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 53.32%
- 6 месяцев
- 53.32%
- 1 год
- 53.32%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSG.DE и XMWJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 10.38% | 8.14% | 0.64% |
XMWJ.DE WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 53.32% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between NTSG.DE and XMWJ.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSG.DE vs. XMWJ.DE — Ранг доходности на риск
NTSG.DE
XMWJ.DE
Сравнение NTSG.DE c XMWJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSG.DE | XMWJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.08 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 7.29 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 25.74 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSG.DE и XMWJ.DE
Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки XMWJ.DE в -9.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и XMWJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSG.DE | XMWJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -9.15% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -7.31% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -5.95% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -1.89% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.07% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSG.DE и XMWJ.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 3.28%, в то время как у WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMWJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSG.DE | XMWJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.74% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 40.84% | -32.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 49.18% | -37.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 21.93% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 20.90% | -6.63% |
Сравнение комиссий NTSG.DE и XMWJ.DE
NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMWJ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSG.DE и XMWJ.DE
Ни NTSG.DE, ни XMWJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NTSG.DE and XMWJ.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for XMWJ.DE.
NTSG.DE is categorized as Global Allocation, while XMWJ.DE is Metals. NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index, while XMWJ.DE tracks Optimised Roll Industrial Metals. Their fees differ too: 0.25% for NTSG.DE and 0.40% for XMWJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для NTSG.DE и XMWJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор