PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSG.DE с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSG.DE с WTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index, while WTIC.DE is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past year, NTSG.DE returned 21.07% vs 40.68% for WTIC.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NTSG.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности NTSG.DE и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSG.DE показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.

NTSG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
4.22%
С начала года
8.92%
6 месяцев
7.22%
1 год
21.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSG.DE и WTIC.DE

2026 (YTD)20252024
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		8.92%8.14%0.20%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%2.24%

Correlation

The correlation between NTSG.DE and WTIC.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с VTNTSG.DE с SPYNTSG.DE с WTI2.DENTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTEF.DE
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

NTSG.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSG.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSG.DEWTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.30

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.98

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

5.55

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

12.79

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSG.DE vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSG.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIC.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSG.DE и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSG.DEWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NTSG.DE и WTIC.DE

Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и WTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSG.DEWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-25.90%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-7.43%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.46%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-12.05%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.23%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSG.DE и WTIC.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 3.24%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSG.DEWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.73%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

15.76%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

17.94%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.14%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

14.10%

+0.20%

Сравнение комиссий NTSG.DE и WTIC.DE

NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSG.DE и WTIC.DE

Ни NTSG.DE, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NTSG.DE and WTIC.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.

NTSG.DE is categorized as Global Allocation, while WTIC.DE is Commodities. NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index, while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.25% for NTSG.DE and 0.35% for WTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSG.DE и WTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор