Сравнение NTSG.DE с VWRA.L
NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, NTSG.DE returned 22.53% vs 26.23% for VWRA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSG.DE charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности NTSG.DE и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTSG.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTSG.DE показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 11.91%.
NTSG.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSG.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 8.92% | 8.14% | 0.20% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.91% | 7.92% | 1.06% |
Correlation
The correlation between NTSG.DE and VWRA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between NTSG.DE and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSG.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
NTSG.DE
VWRA.L
Сравнение NTSG.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSG.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.04 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 15.18 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSG.DE и VWRA.L
Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSG.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -33.09% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -6.39% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.46% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.66% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.70% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSG.DE и VWRA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSG.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.13% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.73% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 12.67% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.59% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 16.72% | -2.44% |
Сравнение комиссий NTSG.DE и VWRA.L
NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSG.DE и VWRA.L
Ни NTSG.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NTSG.DE and VWRA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for NTSG.DE.
NTSG.DE is categorized as Global Allocation, while VWRA.L is Global Equities. NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for NTSG.DE and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для NTSG.DE и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор